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金融工程和金融数学的区别有哪些？IM体育
2023-09-06 
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返回列表是指包括创新型⾦融⼯具与⾦融⼿段的设计、开发与实施，以及对⾦融问题给予创造性的解决。
主要是指利⽤先进的数学及通讯⼯具，在各种现有基本⾦融产品的基础上，进⾏不同形式的组合分解，以设计出符合客⼾需要并具有特定P/L性的新的⾦融产品。
则是指⼀切利⽤⼯程化⼿段来解决⾦融问题的技术开发，它不仅包括⾦融产品设计，还包括⾦融产品定价、交易策略设计、⾦融⻛险管理等各个⽅⾯。
⾦融⼯程/⾦融数学专业是市场对⾦融效率更⾼追求的产物，以现代⾦融活动为研究对象，以⾦融创新为核⼼，综合运⽤是以数理分析为中⼼的现代⾦融理论、⼯具、技术与⽅法，创造性地解决⾦融问题的⼀⻔新兴⾦融学科，具有较强的应⽤性与技术性。
⾦融追求的⽆⾮是资⾦的流动、获利和避险。⾦融⼯程/数学就是利⽤各种衍⽣⾦融⼯具，如期权、期货以及互换等，对⾦融领域中的各种⻛险进⾏管理。简单的说就是利⽤数学模型和计算机⼿段来解决⾦融问题，研究怎样更加有效的投资理财以降低⻛险，获取最⼤的利益，避免⾦融灾难事件。综上所述，⾦融⼯程/数学就是在现有⾦融⼯具和⽅法的基础上，创造出新的⾦融⼯具和⽅法，为投资者提供解决问题的最佳⽅案和产品，实现其预期⽬的。
Computing for Finance in Python/C++
PortfolioTheory and Risk Management
⼤多数投资银⾏都在华尔街，⾦⼯⾦数毕业的量化分析能⼒可以胜任投⾏的分析师、交易员、研究员等⻆⾊。
对冲基⾦基本上位于纽约和芝加哥，属于⾦⼯⾦数毕业⽣能“学以致⽤”的最理想去处，可运⽤算法开发⾼频交易模型，辅助交易决策。
⾃营交易⼀般是投资银⾏活资产公司利⽤⾃⾝资产做交易，例如做⼤宗商品交易、股票交易等，⾦⼯⾦数毕业⽣可担任⾼频交易员和⻛险管理的职位。
美国咨询公司不像国内⼀样分档明确，⼀般名校毕业⽣能够去四⼤作为战略咨询也是不错的选择，⾦⼯⾦数毕业⽣⼀般都为战略咨询团队提供定量分析服务。
这⼀类岗位⼀般对于⾦⼯毕业⽣坚决留美但⼜在难以找到上述5类岗位的时候⽐较适⽤。和纯CS/ECE的毕业⽣就业⽅向类似，⾦⼯⾦数毕业⽣也可以凭借⾃⾝强⼤的编程能⼒，成为科技公司的数据科学家或者软件开发⼯程师，或者成为⾦融公司的后台开发⼈员或者数据科学家。
对于美国⾦⼯⾦数的研究⽣来说，留在美国华尔街⼯作⼀般作为⾸选，毕竟美国在量化⾦融⽅⾯的业务确实全球领先。
⼀般来说顶级毕业⽣进⼊头部对冲基⾦公司从事量化交易，可以达到20w-30w美元的薪资，进⼊投资银⾏的起薪也可以达到10-15w美元。
⾦融科技（科技）类岗位⼀般偏差较⼤，如果在科技公司可以拿到15-20w美元的起薪，在⾦融企业的后台部⻔⼀般只可以拿到10w美元左右的起薪。
在职业发展中，⼀般量化岗位留美⼯作3-5年可以达到30w-50w美元的⼯资，少数发展好的头部企业或者创业公司加上奖⾦可以达到80w美元以上。这个时候⼀般留美可以继续往管理层上升，但因为⻩种⼈职业天花板原因，想上升到企业⾼层难度⾮常⼤，有能⼒有野⼼的华⼈会选择回国创业成⽴⾃⼰的量化投资公司。
⽬前国内⼏乎所有的券商都建⽴了卖⽅⾦⼯业务，包括场外衍⽣品交易，⻛险管理，买⽅量化交易策略研究，⽽且国内的⾦融市场发展的很快，上升也存在空间，⾦⼯专业发展潜⼒很⼤。但由于国内的⾦融市场更多的是政策导向，⽬前对于定量⾦融的应⽤还存在着⻛险性较⾼的缺点，很多量化投资的私募基⾦也都会暴雷倒闭。
典型职位包括：研究分析师、⻛险分析师、定价分析师、投资分析师(战略分析师)、销售/定价分析师、股市战略家、固定收益分析师、市场分析顾问等。
现在各⼤银⾏的总⾏正在着⼿建⽴内部⻛险管理模型，急需这⽅⾯的⼈才。另外⼀个银⾏内部的重要的部⻔---资⾦部，也需要⾦⼯专业的⼈才。
卖⽅业务—衍⽣品，⻛险管理，⾏业研究。买⽅业务---量化⾃营投资，资产管理等等，都需要优秀的⾦⼯⼈才。
⼏乎所有的公募基⾦都有量化基⾦产品，信托、⻛投⾏业也需要量化⼈才对投资过程进⾏定量分析保证收益。
主要集中在MBB，tier2咨询公司做战略咨询，也有部分选择去Tier3和内资咨询公司。
各⼤银⾏⼀般为体制内，起薪可以达到30w左右，3-5年后通过升值可以拿到50w左右的年薪。
⼀般头部证券公司，做衍⽣品、期货可以拿到起薪30w-50w，3-5年后可以达到70w-80w的薪资。
做⻛险管理属于中后台部⻔，起薪可以拿到30w左右，3-5年后随着职位提升⼀般也可以拿到50w以上薪资。
⾏业研究⼀般起薪较低，只有20-30w，但随着年限增⻓和个⼈能⼒差距，3-5年内部分⼈可以达到百万年薪升成⾸席。
买方业务起薪⼀般可以达到30-50w，3-5年后少部分⼈也可以破百万年薪。
⼀般头部公募基⾦、私募基⾦在⾏情好的时候应届⽣⼀年可以拿到50w-100w，3-5年内都能升到百万年薪以上，具体拿的钱和公司当年收益相关。
保险公司的精算和⻛控业务⼀般收⼊较⾼，起薪可以达到30w-50w之间，3-5年后也可以顺利接近百万⼤关，升值⽐较平滑，没有明显壁垒。
500强⼤型集团的公司内部⻛控、战略、投资等职位⼀般稳定性较强⼯资⼀般，起薪可以达到20-30w，3-5年后⼀般可以达到30w-50w的薪资⽔平。
咨询公司的战略分析师随着公司不同薪资差距较⼤，MBB⼀般起薪可以达到30w左右，3-5年后优秀的员⼯可以逼近百万年薪。
Tier3的公司⼀般起薪在15w左右，3-5年后可以达到30-50w的薪资。
⾦融⼯程/⾦融数学专业在不同学校所设⽴的学院不⼀样，⼀般来说会在数学学院、商学院、⼯程学院。对于本科专业限制较强，更偏爱有理⼯科背景的学⽣，包括数学、物理、⾦融⼯程、⾦融数学、计算机、电⼦⼯程、机械⼯程等专业。本科商科相关专业，满⾜先修课要求也可以申请。
⾼等数学（微积分）、线性代数、概率统计和⼤学物理为必修的基础数理课程。如果修过离散数学、数学物理⽅法等课程，也会对申请有加分。
要求C语⾔、Python、Matlab、C++、Python、R语⾔和数据结构为基本要求，如果学过机器学习、深度学习、强化学习等课程，会对申请有加分。
宏观经济学、微观经济学为基本要求，如果学过⾦融⼯程、⻛险管理、⾦融市场、计量经济学会对申请有加分。
，买房基⾦投资研究或者⼀级市场的投资研究，对于整个申请都会有较⼤的帮助。
，对于职业⽣涯初期的员⼯打基础是⼗分重要的，所培养的技能包括定性定量分析IM体育、⾏业分析、解决问题的能⼒，对于⾦⼯这种定量要求⾮常⾼的硕⼠申请也是有帮助的。
，国内的也有少部分私募基⾦、PE/VC有相关岗位，⽬前主要做⼤宗商品的期货交易、⼆级市场的股票交易等⽅⾯，但⼀般录取难度⼤，对申请都会有较⼤的帮助。
，⼀般是运⽤AI、⼤数据等技术，研发出具有固定收益的⾦融产品，帮助客⼾的理财产品能有稳步增值的效果。这⼀类岗位对⾦融⼯程申请会有较⼤帮助。
，运⽤信息化、数字化的⼿段帮助企业控制成本，防范⻛险，对于⼀些贸易公司来说也会做⼀些套期保值的⾦融模型帮助企业资产能有效控制⻛险。
对于⾦融⼯程/⾦融数学申请者来说，能有1-2段的对⼝科研经历都是有帮助的，最好能有1段⼤三暑期在⽬标院校的实地暑期科研，并获得外籍教授的推荐信，这⼀点对申请的加分⾮常⼤。
由于⾦融⼯程是极为复合的学科，数学、计算机、⾦融、⾦融⼯程、⾦融数学等科研⽅向科研和申请对⼝，⼀般来说：
Tier0的学校除巴鲁克学院外都是QuantNet排名前列且世界顶级⼤学的项⽬，这些项⽬如果能顺利毕业的话，基本上在美国找到量化相关⼯作的概率可以达到100%，回国也会受到各⼤顶级量化私募的⻘睐。这⼀类学校对于学⽣的学术背景和实习经历要求⾮常⾼，基本⽣源都是清北、全美Top30、G5的顶尖学⽣，Top985、世界Top100的年级前三。其中巴鲁克学院⽐较例外，基本上有3.7+110+328的三维都可以拿到⾯试，但⾯试难度⾮常⼤，接近⾦⼯美国找⼯作的⾯试难度。
这⼀类学校都属于依靠地理位置在当地就业优势⾮常强的，例如Columbia、NYU或者Cornell毕业后留在华尔街做quant⼯作的概率可以接近100%,芝加哥⼤学也很容易留在芝加哥当地或者进华尔街⼯作。这⼀类学校和第⼀档学校⽐起来，名⽓和校友丝毫不逊⾊，如果要进⾦融机构的前台部⻔(如IBD）甚⾄会更好，但对于⾦⼯最对⼝的Quant职位来说，这⼀档学校培养的专业技能要略差于Tier0，这也是笔者把这⼀档学校放在Tier0.5的原因。这⼀档的话，清北级别（全美Top30、G5）级别的本科，三维达到3.8+105+328都有机会拿到录取，中上等985的顶尖学⽣也有机会被录取。
这⼀类学校⼀般来说两极分化⽐较明显，UCLA、Galtech和UWash在QuantNet中也属于前15的项⽬，加上出⾊的地理位置优势，留美找到quant⼯作的概率也⾮常⾼。后两个虽然不属于QuantNet的项⽬，但基于NYUStern和DukeFuqua商学院的名⽓，在国内进⼊顶级私募做量化或者三中⼀华级别券商的概率也是⽐较⾼的。这⼀类学校基本上对于本科要求没有那么严格，985/211，世界Top200的学校都有希望拿到录取，GPA⼀般达到3.7+100+325，加上对⼝的实习经历和强推就有机会获取offer。
这⼀类学校分为两类，Quantnet排名前列，在美国找quant⼯作⽐较强势的学校和世界排名⾼，回国知名度⾼的学校。
第⼀类主要是BU，UIUC和UNC，这三个学校由于⾃⾝地理位置或是学校出⾊的就业指导中⼼，如果⾜够出⾊的话借助资源是有机会留美做量化⾦融相关⼯作的，但因为地理位置和学校校友资源等原因，想进⼊华尔街投⾏的前台部⻔难度较⼤。
第⼆类是Quantnet上⽆排名，但回国名⽓较⾼的学校，以JHU为⾸，虽然Jhu在⾦融数学⽅⾯的专业实⼒⼀般，留美找⼯作难度较⼤，但由于学校的出⾊综合排名，回国就业进⼊到头部⾦融机构的可能性还是⽐较⼤的。这⼀类学校是绝⼤多数国内学⽣的主申学校，⼀般达到基本的三维线）就可以尝试申请，配上对⼝的实习经历，⼤概率能录取到这⼀档次的项⽬。
这⼀类学校基本都是Quantnet上榜上有名，但由于学校的名⽓不⼤，回国很难进⼊到头部⾦融机构的，但由于学校的地理位置或者是就业辅导中⼼的能⼒，只要⾜够努⼒，在美国找到相关⼯作是很有希望的，但想要进⼊对冲基⾦、投⾏前台部⻔等最⽕热的⾏业，需要在硕⼠期间极其优秀才有机会。⼀般这⼀档次的学⽣，达到基本的三维（3.2+95+315）都可以尝试申请。但除⾮特别希望留美⼯作，这⼀档次的学⽣更建议世界混申到其他国家QS排名top100的学校就读，回国找⼯作更有优势⼀些。
这⼀类学校⼀般只有留在当地就业会⽐较有优势，回国的话基本上很难找到定量⾦融对⼝⼯作，因为世界排名的原因也很难去头部⾦融机构做其他⼯作，所以⼀般只建议坚决留美的学⽣再申请这⼀类的学校。这⾥⾯SUNY、UIC、UTD的地理位置都⾮常好，对于学⽣来说只要努⼒，是很有机会能留在当地找到⼯作的。这⼀档次学校⼀般录取难度较低，不卡本科学校，三维⼀般达到3.0+95+315就有机会被录取。
⽬前只有⽜津⼤学可以称得上Tier0的项⽬，就业的话不论是在伦敦做量化、投⾏，还是回国进顶级公募私募做量化都属于尖端⼒量。基本上⽣源都来⾃清北的顶尖学⽣，只有很少⼀部分上流985的年级前三有机会可以可以申上。
第⼀类是在伦敦的G5，这⼀类毕业的硕⼠⽣⾸选都是在伦敦、华尔街、⾹港，能进⼊到国际知名的私募做量化投资，也有部分会选择各⼤券商的投⾏或研究部⻔，也有部分会选择回国⾦融顶级公募私募或头部券商⼯作。
第⼆类是新加坡⼆校，因为新加坡的⾦融市场原因，所以这⼀档毕业⽣绝⼤部分会选择回国进⼊顶级券商、公募私募，也有少数会选择留在新加坡或者去⾹港进⾏定量相关⼯作。
第三类是瑞⼠⼆校，由于瑞⼠项⽬都为2年，留在当地或者伦敦⾦融⾏业任职做量化或者⻛控的中国⼈较多，也有部分选择回国，但⼀般回国就业因为校友资源的原因不如前两类的就业前景。
这⼀档次学校⼀般要求本科学校为顶尖985，三维⾄少在3.7+105（7.5）+325（700）以上，同时也需要有顶级实习经历、顶级推荐信的软背景来为录取增加更多的概率。
第⼀类是英国的UCL和KCL相关项⽬，这⼀档次项⽬想要留在伦敦做前台⼯作难度较⼤，更有可能的⽅式是在当地做中后台⼯作，或者回国⾦融顶级券商、公募私募和顶级⾦融央企。
第⼆类是港新的项⽬，这⼀类项⽬⼀般去向⽐较复杂，留在当地⾦融机构的前中后台⼯作、回国进⼊到顶级⾦融机构做投⾏、⾏研，或者回国进⼊顶级央企，具体去向要结合个⼈能⼒。
这⼀档的学校⼀般都很难留在当地找到⽐较好的岗位就业（除了爱丁堡⼤学的⾦融数学，项⽬提供实习且在苏格兰很受欢迎），⼀般回国的线的基础上可以⾦融头部⾦融机构，如果本科211或者双⾮，也可以⾦融到腰部的⾦融机构就业。这⼀档次学校对于985/211学⽣要求基本上达到基础的3.5+100（7）+320（670）即有概率拿到录取，在软实⼒不错的情况下满⾜基础成绩要求⼤概率能被录取。对于双⾮学⽣来说，如果成绩能达到90+，也可以冲刺这⼀档次的项⽬金融。
，对于本科数学类专业的同学来说，也是个很好的转专业进⼊⾦融机构的机会，回国的认可度和本科学校相关，基本相当于本科学校的本硕出⾝。⼀般对于985、211的学⽣来说，有3.0以上的gpa都可以尝试申请，对于双⾮学⽣来说，均分达到85分以上也有机会录取。四、资源介绍
注意，金融数学是数学，只不过是金融的数学，和物理数学，化学数学是一类的。都是其他学科的数学核心，也算是纯数学的应用分支。
没错，现代金融的理论核心绕不开B-S，市场产品的活跃度和数理复杂性绕不开衍生品（例期权）。而B-S的背后是一大摞的随机过程，偏微分，概率论和编程。
犹记得那门叫期权定价的课，别以为看着Barrier/Look back/Asian/American各种Option名字挺有意思的，全他妈是解偏微分，硬生生解了一整个学期的微积分。伴着各种外国名字的定理和一摞摞手算演算纸度过了这门叫“金融”的数学。
金融数学名头听似高深，其实你也会发现没有就业方向。毕竟一头扎进这个金融这个窟的人大多想做的是券商，基金，刷钱机器。稍微有点技术情怀的想做散户大牛。
但你要说你想把金融数学当事业…不是我瞧不起国内科研高校，金融基础的数理理论前沿科研国内基本没戏，下一个Black&Scholes也难得出现在亚洲。如果你能去欧美学术前沿的第一梯队，佩服并请带上我。
国内关键还是市场空白，纵然你是天赋异禀NYU金数第一，你回来没期权市场啊，你做什么？去高校教书？
看国内刚开几年的期货那战战兢兢隔三岔五插一脚的操性，还想丰富多样的期权市场…呵呵。股票的韭菜都割不完，还开期权，开大赌场呢。
